现代数学译丛:金融数学引论:从风险管理到期权定价

本书特色

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《金融数学引论：从风险管理到期权定价》介绍投资组合风险管理和期权定价等金融数学的基本知识，主要包括资本资产定价模型（CAPM）、Black-Scholes期权定价模型以及未定权益定价中常用的无套利原理和鞅方法，每章结合实例解释基本概念，并配有一定量的习题。
　　《金融数学引论：从风险管理到期权定价》适合作为高等院校数学、金融或经济学专业的高年级本科生或研究生教材，也可作为金融证券类从业人员的参考书。

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目录

第1章 概率论1：离散概率引论1．1 综述1．2 概率空间1．3 独立性1．4 二项式概率1．5 随机变量1．6 期望1．7 方差和标准差1．8 协方差，相关性和*佳线性估计练习1第2章 投资组合管理和资本资产定价模型2．1 投资组合、收益和风险2．2 两种资产的投资组合第1章 概率论1：离散概率引论1．1 综述1．2 概率空间1．3 独立性1．4 二项式概率1．5 随机变量1．6 期望1．7 方差和标准差1．8 协方差，相关性和*佳线性估计练习1第2章 投资组合管理和资本资产定价模型2．1 投资组合、收益和风险2．2 两种资产的投资组合2．3 多资产的投资组合练习2第3章 期权的背景知识3．1 股票期权3．2 期权的用途3．3 利润曲线和损益曲线3．4 卖空练习3第4章 套利4．1 远期合约的背景知识4．2 远期合约的定价4．3 买权和卖权的平价公式4．4 期权价格练习4第5章 概率论2：离散概率5．1 条件概率5．2 划分和可测性5．3 代数5．4 条件期望5．5 随机过程5．6 σ代数流和鞅练习5第6章 离散时间定价模型6．1 模型的假设条件6．2 正随机变量6．3 举例说明基本模型6．4 基本模型6．5 投资组合和交易策略6．6 定价问题：未定权益和复制6．7 套利交易策略6．8 可容许的套利交易策略6．9 套利的刻画6．10 求解鞅测度练习6第7章 考克斯-罗斯-鲁宾斯坦(CRR)模型7．1 模型7．2 CRR模型中的鞅测度7．3 在CRR模型中的定价7．4 从另一角度看CRR模型与随机游走练习7第8章 概率论3：连续概率8．1 一般的概率空间8．2 R上的概率测度8．3 分布函数8．4 密度函数8．5 R上概率测度的类型8．6 随机变量8．7 正态分布8．8 依分布收敛8．9 中心极限定理练习8第9章 布莱克一舒尔斯期权定价公式9．1 股票价格和布朗运动9．2 CRR模型的极限：布朗运动9．3 △t→0时的极限9．4 客观概率下的cRR模型9．5 等价鞅测度下的CRR模型9．6 从一个不同的观点看模型：Ito引理9．7 假没符合实际吗9．8 布莱克舒尔斯期权定价公式9．9 在实际中如何使用布莱克-舒尔斯公式：波动率微笑和波动率平面9．10 红利如何影响布莱克-舒尔斯公式的使用练习9第10章 *优停时和美式期权10．1 一个例子10．2 模型10．3 损益10．4 停时10．5 损益的停止过程10．6 美式期权的停止价值10．7 美式期权的初始价值或在时刻t0该做什么10．8 tk时该做什么10．9 *优停时和Sneu包络10．10 *优停时的存在性10．11 Snell包络的刻画10．12 鞅的一些附加结果10．13 *优停时的刻画10．14 *优停时和Doob分解10．15 *小的*优停时10．16 *大的*优停时练习10参考答案节选参考文献附录A 在不完全市场中对不可达到的未定权益定价A．1 不完全市场中的公平价值A．2 数学背景A．3 对不可达到的未定权益定价练习附录B 凸性和分离定理B．1 凸集，闭集和紧集B．2 凸包B．3 线性超平面和仿射超平面B．4 分离定理信息

封面

书名:现代数学译丛:金融数学引论:从风险管理到期权定价

作者:[美]Steven Roman 著; 邓

页数:284

定价:¥98.0

出版社:科学出版社

出版日期:2016-02-01

ISBN:9787030207449

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