金融资产的定价理论与数值计算-附C++程序

节选

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计算金融学(Computional Finance)是金融学与计算机科学的交叉学科。《金融资产的定价理论与数值计算:附C++程序》较为全面地介绍了计算金融学的原理和方法，包括货币的时间价值、简单衍生证券定价(远期、期货和互换)、期权定价理论、基本的数值计算方法(蒙特卡罗法、二叉树法和有限差分法)、利率衍生证券定价、奇异期权定价等，并提供了大量实用定价模型和金融计算的C++源程序，《金融资产的定价理论与数值计算:附C++程序》侧重介绍使用计算金融学的原理和方法求解金融问题，尤其是没有解析解的金融问题。《金融资产的定价理论与数值计算:附C++程序》可作为金融研究、金融实务的专业用书，同时也可作为高等院校计算金融学的教学、科研用书，还可作为作者主持开发的“金融衍生证券定价系统”(软著登字第0170820号)的指导用书和《期权、期货和衍生证券》(Hull著)的参考用书。

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本书特色

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《金融资产的定价理论与数值计算:附C++程序》：高等院校金融数学丛书

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内容简介

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计算金融学(computional finance)是金融学与计算机科学的交叉学科。
本书较为全面地介绍了计算金融学的原理和方法，包括货币的时间价值、简单衍生证券定价(远期、期货和互换)、期权定价理论、基本的数值计算方法(蒙特卡罗法、二叉树法和有限差分法)、利率衍生证券定价、奇异期权定价等，并提供了大量实用定价模型和金融计算的c++源程序，本书侧重介绍使用计算金融学的原理和方法求解金融问题，尤其是没有解析解的金融问题。
本书可作为金融研究、金融实务的专业用书，同时也可作为高等院校计算金融学的教学、科研用书，还可作为作者主持开发的“金融衍生证券定价系统”(软著登字第0170820号)的指导用书和《期权、期货和衍生证券》(hull著)的参考用书。

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目录

第1章　货币的时间价值及应用第2章　远期、期货与互换第3章　资产组合理论第4章　资本市场理论第5章　期权定价理论第6章　期权定价的数值方法第7章　利率衍生证券第8章　奇异期权第9章 金融危机中的衍生证券附录 c++语言与编程名词解释参考文献

封面

书名:金融资产的定价理论与数值计算-附C++程序

作者:田文昭

页数:277

定价:¥36.0

出版社:北京大学出版社

出版日期:2010-04-01

ISBN:9787301159903

PDF电子书大小:69MB 高清扫描完整版