住房抵押贷款证券化风险与定价研究

本书特色

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《住房抵押贷款证券化风险与定价研究》基于我国住房抵押贷款支持证券的发展现状，重点研究了以下问题：首先，对住房抵押贷款支持证券风险与定价过程中涉及的违约风险、提前偿付风险做了一个比较全面的研究和探讨；其次，以住房抵押贷款合同期内借款人资产价值大化为目标，以借款人资产非负为约束条件，构建偿付率的动态优化模型，求取优化模型解析解，从理论上分析借款人的优偿付策略；再次，以我国一只住房抵押贷款支持证券“建元-2005”资产池作为研究对象，对动态偿付模型的影响因素进行初步的验证；*后，构建转付型MBS定价模型，并利用蒙特卡洛方法模拟定价。

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作者简介

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王刚，男，1985年生，江苏南通人，南京理工大学博士后。先后供职于如皋港经济开发区管委会、如皋市委农村工作办公室等部门。近年来，主要从事金融风险管理、农村金融改革、产业政策绩效等方面的探索和研究。在《国际金融研究》等杂志上发表论文多篇。

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目录

第1章 绪论1．1 选题背景与问题提出1．2 研究目的1．3 文献回顾1．4 可能的创新和特色1．5 结构安排第2章 住房抵押贷款证券化基础理论与我国的实践2．1 住房抵押贷款证券化的内涵2．2 住房抵押贷款证券化的品种2．3 我国住房抵押贷款证券化的发展第3章 MBS风险与定价理论基础3．1 提前偿付风险第1章 绪论1．1 选题背景与问题提出1．2 研究目的1．3 文献回顾1．4 可能的创新和特色1．5 结构安排第2章 住房抵押贷款证券化基础理论与我国的实践2．1 住房抵押贷款证券化的内涵2．2 住房抵押贷款证券化的品种2．3 我国住房抵押贷款证券化的发展第3章 MBS风险与定价理论基础3．1 提前偿付风险3．2 违约风险3．3 利率风险3．4 MBS定价原理第4章 MBS偿付风险的理论模型分析4．1 贷款偿付现金流分析4．2 动态*优提前偿付（违约）率模型4．3 与基于期权理论的提前偿付（违约）模型的比较第5章 我国MBS提前偿付风险的影响因素分析5．1 数据来源与样本选择5．2 提前偿付率特征分析5．3 提前偿付影响因素的计量研究5．4 研究结论第6章 我国MBS违约风险的影响因素分析6．1 数据来源与样本选择6．2 违约率、违约回收率特征分析6．3 违约率影响因素的计量研究6．4 结论第7章 MBS定价分析7．1 MBS定价模型7．2 参数（过程）设定7．3 蒙特卡洛模拟（Monte Car1o Simu1ation）7．4 蒙特卡洛模拟结果分析7．5 小结第8章 结论与不足8．1 主要结论8．2 研究不足与方向参考文献信息

封面

书名:住房抵押贷款证券化风险与定价研究

作者:王刚

页数:154

定价:¥48.0

出版社:经济管理出版社

出版日期:2015-12-01

ISBN:9787509640524

PDF电子书大小:124MB 高清扫描完整版