证券资产价格行为-基于非对称信息理论研究

节选

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《证券资产价格行为:基于非对称信息理论研究》着力于从金融微观结构理论出发，从理论和实证角度揭示非对称信息影响我国股票市场的资产价格行为的本质，其主要内容包括我国股票市场资产价格特征的揭示、非对称信息的度量、非对称信息对投资者交易策略、价格均衡和价格发现过程的影响以及多市场条件下跨市场信息的传导机制等。信息对金融市场的资产价格行为具有直接影响和决定作用，基于非对称信息理论研究证券市场资产价格行为是金融市场微观结构的核心内容。

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本书特色

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《证券资产价格行为:基于非对称信息理论研究》：中国社会科学院金融研究所·博库

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内容简介

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简介
　　信息对金融市场的资产价格行为具有直接影响和决定作用，基于非对称信息理论研究证券市场资产价格行为是金融市场微观结构的核心内容。本书着力于从金融微观结构理论出发，从理论和实证角度揭示非对称信息影响我国股票市场的资产价格行为的本质，其主要内容包括我国股票市场资产价格特征的揭示、非对称信息的度量、非对称信息对投资者交易策略、价格均衡和价格发现过程的影响以及多市场条件下跨市场信息的传导机制等。

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作者简介

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p>卢  涛  1979年生于河北秦皇岛市。2007年3
月毕业于天津大学金融工程研究中心，获管理学
博士学位。主要研究方向为金融市场微观结构理
论、金融工程与风险管理等。现就职于上海证券
交易所研究中心，从事市场交易机制和产品创新
方面的研究。博士期间，参与4项国家级及省部
级科研项目，包括国家杰出青年科学基金、国家
自然科学基金、上海证券交易所联合课题、教育
部跨世

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目录

**章 绪论**节 研究背景与意义第二节 研究现状第三节 主要研究内容、结构和创新点第二章 基于非对称信息的我国证券市场资产价格行为实证揭示**节 我国证券市场日内资产价格行为的实证研究第二节 宏观信息对我国股市交易行为的影响第三节 价格离散条件下交易信息对证券市场资产价格行为的影响第四节 本章小结第三章 我国证券市场信息结构与价格发现的实证研究**节 信息不对称与信息结构理论综述第二节 信息结构衡量理论模型第三节 我国市场信息结构描述及特性研究第四节 我国证券市场信息结构对资产价格发现的影响第四章 基于订单驱动市场的信息结构与资产价格均衡研究**节 非对称信息条件下资产价格均衡的*新进展第二节 订单驱动市场中特定信息结构条件下资产价格均衡模型的构建第三节 信息结构对均衡价差影响的数值分析第四节 实证检验第五节 研究结论第五章 我国证券市场中基于信息的市场操纵行为理论研究**节 基于信息的市场操纵行为理论综述第二节 我国证券市场基于信息的市场操纵理论模型的建立第三节 市场操纵模型分析第四节 市场操纵模型特例分析第五节 结论及政策建议第六章 金融衍生品存在条件下跨市场信息传导机制及监管研究**节 股票和股指期货市场中信息及信息监管概述第二节 股票和股指期货市场信息传导机制的理论研究第三节 海外现货和期货市场跨市场信息监管比较分析第四节 我国股票、股指期货市场跨市场信息监管研究第七章 总结与展望**节 全书总结第二节 研究展望附录参考文献发表论文后记

封面

书名:证券资产价格行为-基于非对称信息理论研究

作者:卢涛

页数:184

定价:¥35.0

出版社:社会科学文献出版社

出版日期:2009-09-01

ISBN:9787509706237

PDF电子书大小:91MB 高清扫描完整版