Basel III框架下中国银行业宏观审慎监管工具研究

本书特色

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传统的微观审慎监管无法保障银行体系稳定。Basel III的出台确立了2008年金融危机后银行业监管改革的方向，也确立了银行业宏观审慎监管的实施框架。总体上，Basel III以资本充足率监管和流动性监管的组合监管为核心，旨在加强银行业资本质量和流动性管理水平，进而来降低银行体系风险。从这个意义上讲，银行业宏观审慎监管的实施离不开传统的微观审慎监管工具。
以往对宏观审慎监管工具的研究比较偏重于宏观。在替代性教规经济学传统中，宏观层面的知识是通过在微观层次发生的事实性知识而获得，宏观审慎工具的实施也主要通过对银行施加更高的资本要求和对银行风险敞口控制实现，因此微观角色在宏观审慎监管中不可或缺。本书以Basel III为主要框架，从资本监管和流动性监管工具组合的视角出发，从“宏观—微观”结合的视角对银行业宏观审慎监管进行研究。

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作者简介

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刘志洋，男，1985年5月，吉林松原人。2008年毕业于对外经济贸易大学信息学院信息管理与信息系统专业，获得管理学学士学位；2011年毕业于中国人民大学汉青经济与金融高级研究院，获得经济学硕士学位；2014年毕业于中国人民大学财政金融学院，获得经济学博士学位。2014年7月开始任教于东北师范大学经济学院。刘志洋博士主要的研究方向为金融风险管理与金融监管，在CSSCI期刊和专业期刊发表论文50余篇，出版专著两部（《宏观审慎管理：框架、机制与政策选择》（中国金融出版社）、《互联网金融风险及监管研究》（中国金融出版社）），主持国家社科基金青年项目一项，吉林省项目三项。

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目录

第1篇 引论第1章 宏观审慎监管发展过程及研究基本框架1．1 研究背景1．2 宏观审慎监管发展脉络概述——如何“被接受”的视角1．3 宏观审慎监管被迅速接受的决定因素——金融体系的复杂属性1．4 宏观审慎监管实施框架1．5 研究框架、研究方法、创新与不足之处第2章 文献综述2．1 宏观审慎监管的核心框架——Basel Ⅲ出台2．2 Basel Ⅲ的核心监管工具——偿付能力监管与流动性监管2．3 货币政策与宏观审慎监管2．4 本章小结第3章 宏观审慎监管政策工具组合及有效性国际实践经验3．1 宏观审慎监管政策工具实施及有效性国际实践3．2 亚洲实践经验借鉴3．3 拉丁美洲国家实践经验借鉴3．4 欧美实践经验借鉴3．5 对中国的政策启示第2篇 宏观审慎监管政策工具第4章 金融危机期间Basel协议的表现——以市场风险为例4．1 Basel协议市场风险管理发展4．2 VaR预测模型4．3 研究方法与数据描述4．4 VaR预测与每日资本要求测算4．5 本章小结第5章 宏观审慎监管主要工具：Basel Ⅲ之偿付能力监管与流动性监管的组合5．1 偿付能力监管5．2 流动，陛监管5．3 加强偿付能力监管与流动性监管对宏观经济影响的国际证据5．4 加强资本监管与流动性监管的影响5．5 本章小结第6章 商业银行流动性风险、偿付能力风险与银行体系风险6．1 偿付能力风险与流动性风险6．2 嵌入流动性风险与偿付能力风险的系统性风险测度模型6．3 商业银行信用风险与流动性风险6．4 商业银行流动性风险、偿付能力风险与银行体系风险6．5 本章小结第7章 货币政策工具的“宏观审慎”效果7．1 历史中的货币政策与金融体系稳定的关系7．2 货币政策与银行体系稳定7．3 货币政策稳定金融体系的局限性7．4 利率水平对银行盈利的影响7．5 宏观审慎视角下的准备金制度与银行信贷供给调控7．6 本章小结第3篇 时间维度下的宏观审慎监管第8章 Basel Ⅲ逆周期调控工具体系8．1 金融体系的顺周期性8．2 Basel Ⅲ逆周期资本缓冲体系8．3 Basel Ⅲ逆周期资本缓冲的表现8．4 本章小结第9章 商业银行行业信贷风险敞口分析9．1 行业风险敞口与商业银行绩效9．2 商业银行绩效变量选择9．3 基于股票收益率数据研究9．4 基于银行财务报表数据研究9．5 中国银行业行业风险敞口预测9．6 本章小结第10章 基于行业信贷供给视角的逆周期调控研究10．1 流动性风险与银行信贷供给10．2 机构记忆假说（IMH）10．3 研究方法10．4 样本数据和实证结果10．5 基于行业信贷供给的逆周期调控体系建立10．6 宏观审慎监管调控房地产行业10．7 本章小结第11章 逆周期调控的相关配合制度11．1 金融稳定信息披露制度11．2 公允价值会计制度11．3 本章小结第4篇 截面维度下的宏观审慎监管第12章 中国股票市场看好入选“全球系统重要性”吗12．1 2008年金融危机后“系统重要性”的提出12．2 研究方法12．3 样本数据及实证结果12．4 本章小结第13章 规模大的银行风险高吗13．1 金融危机的启示13．2 为什么需要关注银行规模13．3 研究方法13．4 样本分析与实证结果13．5 本章小结第14章 商业银行流动性风险与银行体系稳定14．1 商业银行流动性风险与系统性风险14．2 商业银行流动，陛风险与系统性风险贡献度14．3 流动性风险同业间影响与银行体系稳定14．4 本章小结第15章 商业银行高管风险偏好、薪酬机制与商业银行风险15．1 商业银行高管风险偏好与商业银行风险15．2 金融业高管薪酬机制存在的问题及对策15．3 本章小结第16章 系统重要性银行监管研究16．1 系统重要性金融机构识别16．2 可转换债券视角下增强系统重要性银行损失吸收能力的机制16．3 系统重要性银行数据报告模板开发16．4 系统重要性银行危机救助机制16．5 系统重要性银行薪酬机制改革16．6 中国系统重要性银行监管主要参考文献

封面

书名:Basel III框架下中国银行业宏观审慎监管工具研究

作者:刘志洋 宋玉颖

页数:未知

定价:¥128.0

出版社:经济科学出版社

出版日期:2020-01-01

ISBN:9787521804560

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