金融衍生产品的数学模型

内容简介

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　　《金融衍生产品的数学模型》是一本关于利用金融工程方法对衍生产品建立模型的理论教科书，主要内容是关于大多数衍生证券都共同适用的鞅定价原理。仔细分析通常在公平和有固定收益市场交易的金融衍生产品所涉及的广泛内容，主要集中在定价、对冲及其风险管理等几个方面。从著名的Black-Scholes-Merton期权定价模型开始，读者通过《金融衍生产品的数学模型》可以看到关于*丰富的衍生产品定价模型和利率模型的新进展。书中重点介绍了求解不同类型衍生产品定价模型的解析技巧和数值方法。　　第二版对一版进行了大量的修订。在离散时间的框架内，通过对基本金融经济学原理的分析，使连续时间鞅定价理论变得生动。书中给出了大量的新型权益和有固定收益的衍生证券的闭式定价公式。在每章的后面通过习题的方式把许多近期的研究成果和方法呈现给读者。　　郭宇权是香港科技大学的数学教授。他发表了80多篇学术论文，出版了几本专著，包括《应用复变函数论》。同时，他是学术杂志《经济动力学和控制》和《亚太金融市场》的副主编。

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目录

中文版前言译者前言前言第1章 衍生产品介绍1．1 金融期权及其交易策略1．1．1 关于期权的交易策略1．2 期权价格的合理边界1．2．1 分红的影响1．2．2 看涨-看跌期权的平价关系1．2．3 外汇期权1．3 远期和期货合约1．3．1 远期合约的价值和价格1．3．2 远期和期货价格的关系1．4 互换合约1．4．1 利率互换1．4．2 货币互换1．5 习题第2章 金融经济学和随机分析2．1 单时段证券模型2．1．1 占优交易策略和线性价格测度2．1．2 套利机会与风险中性概率测度2．1．3 未定权益的价值2．1．4 二叉树期权定价模型的原理2．2 域流、鞅和多时段模型2．2．1 信息结构和域流2．2．2 条件期望与鞅2．2．3 停时和停止过程2．2．4 多时段证券模型2．2．5 多时段二叉树模型2．3 资产价格运动和随机过程2．3．1 随机游动模型2．3．2 布朗过程2．4 随机分析：Ito引理和Girsanov定理2．4．1 随机积分2．4．2 Ito引理和随机微分2．4．3 Ito过程和Feynman-Kac表示公式2．4．4 测度变换：Radon-Nikodym导数和Girsanov定理2．5 习题第3章 期权定价模型：Black-Scholes-Merton公式3．1 Black-Scholes-Merton公式3．1．1 无风险对冲原理3．1．2 动态复制策略3．1．3 风险中性原理3．2 鞅定价理论3．2．1 等价鞅测度和风险中性定价3．2．2 Black-Scholes模型回顾3．3 Black-Scholes定价公式及其性质3．3．1 欧式期权的定价公式3．3．2 比较静态3．4 推广的期权定价模型3．4．1 分红资产的期权3．4．2 期货期权3．4．3 选择期权3．4．4 复合期权3．4．5 风险债务的Merton模型3．4．6 交换期权3．4．7 具有汇率风险敞口的股票期权3．5 超出Black-Scholes定价框架3．5．1 含交易费的期权定价模型3．5．2 跳扩散模型3．5．3 隐含和局部波动率3．5．4 随机波动率模型3．6 习题第4章 路径相关期权4．1 障碍期权4．1．1 欧式下降敲出看涨期权4．1．2 转移密度函数和首次通过时间密度4．1．3 双边障碍期权4．1．4 离散观察的障碍期权4．2 回望期权4．2．1 欧式固定敲定价格回望期权4．2．2 欧式浮动敲定价格回望期权4．2．3 其他新型欧式回望期权4．2．4 偏微分方程模型4．2．5 离散观察的回望期权4．3 亚式期权4．3．1 偏微分方程模型4．3．2 连续观察的几何平均期权4．3．3 连续观察的算术平均期权4．3．4 看跌-看涨期权平价公式和固定-浮动敲定价格期权的对称关系4．3．5 离散几何平均的固定敲定价格期权4．3．6 离散算术平均的固定敲定价格期权4．4 习题第5章 美式期权5．1 *佳实施边界的特性5．1．1 原生资产分红的美式期权5．1．2 平滑粘贴性条件5．1．3 美式看涨期权的*佳实施边界5．1．4 看涨-看跌期权的对称关系5．1．5 原生资产单次分红的美式看涨期权5．1．6 单次和多次分红的美式看跌期权5．2 美式期权模型的定价公式5．2．1 线性互补公式5．2．2 *优停时问题5．2．3 提前实施费用的积分表示5．2．4 美式障碍期权5．2．5 美式回望期权5．3 解析近似方法5．3．1 复合期权近似方法5．3．2 积分方程的数值解5．3．3 二次近似方法5．4 具有自动重置权利的期权5．4．1 叫底价特征的定价问题5．4．2 可重置敲定价格的看跌期权5．5 习题第6章 期权定价的数值方法第7章 利率模型和债券定价第8章 利率衍生产品：债券期权、LIBOR及互换产品参考文献

封面

书名:金融衍生产品的数学模型

作者:郭宇权

页数:487

定价:¥178.0

出版社:科学出版社

出版日期:2016-01-01

ISBN:9787030337054

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