动态线性经济的递归模型
本书特色
[
《动态线性经济的递归模型》写作长达24年，是一部关于运用竞争性均衡来构建完全市场线性动态经济模型的书。用递归方法打造了各种反映现实问题的模型，展示了这类模型用途广泛、易于处理的特点。虽然本书中的例子有些是宏观经济学的内容，但本书主要还是基于Tobin and Rosen视角下的宏观经济学，阐述以某个代表性消费者为背景的模型。现代资本理论和资产定价理论的许多版本都能用本书的框架表示。竞争均衡求解变得如此简化，因此读者有机会能很快想出新的模型，来预测和分析当今社会的宏观经济问题。
]
内容简介
[
华章诺贝尔经济学奖经典文库，厉以宁、何帆专文推荐。两位诺贝尔经济学奖获得者拉尔斯?彼得?汉森和托马斯 J. 萨金特24年磨一剑，运用竞争性均衡构建完全市场线性动态经济模型。经济学领域**必读之书！
]
作者简介
[
拉尔斯·彼得·汉森（Lars Peter Hansen）
著名宏观经济学家，2013年诺贝尔经济学奖获得者。
芝加哥经济学派代表人物之一，芝加哥大学经济和社会科学资深讲座教授，专注于金融和实体经济部门之间的联系，利用稳健控制理论和递归经济学理论研究风险在定价和决策中的作用，因对资产价格的实证分析方面的杰出成就，获得诺贝尔经济学奖。
托马斯 J. 萨金特（Thomas J. Sargent）
美国经济学家，2011年诺贝尔经济学奖获得者，理性预期学派领袖人物。
擅长宏观经济学、货币经济学、时间序列等领域。执教于纽约大学，并自1987年起担任斯坦福大学胡佛研究所资深研究员。他为新古典宏观经济学体系的建立和发展做出了杰出贡献，对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面做出了开创性的工作。萨金特对现代经济学和金融学的大部分领域都有深入的了解，其学术专长是动态宏观经济学和计量经济学。
]
目录
目录丛书序一丛书序二序言致谢第Ⅰ部分 概 述 篇第1章 // 2理论与计量经济学1.1 引言 // 21.2 经济模型 // 41.3 计算程序 // 61.4 本书结构 // 61.5 反复出现的数学思想 // 9第Ⅱ部分 工具篇第2章 // 14线性随机差分方程2.1 引言 // 142.2 符号说明与基本假设 // 142.3 预测理论 // 162.4 求解动态的转换变量 // 182.5 结束语 // 31第3章 // 32有效计算3.1 引言 // 323.2 *优线性调节器问题 // 333.3 消除贴现因子和向量积的转换 // 353.4 稳定性条件 // 363.5 不变子空间方法 // 373.6 倍增算法 // 403.7 分割状态向量 // 433.8 周期性*优线性调节器 // 463.9 周期性倍增算法 // 473.10 线性指数二次高斯控制 // 51附录3A 线性控制理论的相关概念 // 54附录3B 辛矩阵 // 55附录3C 里卡蒂方程的替代形式 // 57第Ⅲ部分 经济体构成篇第4章 // 60经济环境4.1 信息 // 604.2 偏好与技术冲击 // 614.3 生产技术 // 614.4 生产技术举例 // 634.5 家庭技术 // 714.6 家庭技术举例 // 724.7 平方可和性 // 774.8 小结 // 78第5章 // 80资源*优配置5.1 规划问题 // 805.2 拉格朗日乘子 // 815.3 动态规划 // 875.4 值函数的梯度：拉格朗日乘子 // 905.5 线性调节器：规划问题 // 925.6 五大经济模型的*优配置问题 // 965.7 Hall模型 // 1015.8 较高的调整成本 // 1085.9 更改增长条件 // 1105.10 Jones-Manuelli（1990）经济模型 // 1125.11 耐用消费品 // 1145.12 小结 // 115附录5A 综合线性调解器 // 116附录5B Brock-Mirman（1972）模型或Hall（1978）模型 // 119第6章 // 131商品空间6.1 估值 // 1316.2 线性泛函：定价体系 // 1316.3 确定性条件下的单期模型 // 1326.4 不确定性条件下的单期模型 // 1326.5 无限期与不确定性 // 1336.6 拉格朗日乘子 // 1356.7 小结 // 135附录6A 数学推导细节 // 136第7章 // 138竞争性经济7.1 引言 // 1387.2 家庭 // 1407.3 第Ⅰ类企业 // 1407.4 第Ⅱ类企业 // 1417.5 竞争性均衡 // 1417.6 拉格朗日乘子 // 1417.7 均衡价格系统 // 1447.8 资产定价 // 1477.9 利率期限结构 // 1507.10 重新开放市场 // 1517.11 非高斯的资产价格 // 1527.12 资产定价举例 // 153第Ⅳ部分 方程与属性第8章 // 160统计表示8.1 卡尔曼滤波 // 1618.2 新息表示 // 1648.3 收敛 // 1658.4 似然函数的因子分解 // 1678.5 谱因子分解恒等式 // 1698.6 沃尔德和自回归表示 // 1708.7 频域估计 // 1718.8 逼近理论 // 1738.9 时间的聚合 // 1758.10 模拟估计 // 179附录8A 卡尔曼滤波的初始化 // 181附录8B 特征多项式的零值 // 187附录8C 序列相关的测量误差 // 188附录8D wt 1和ηt 1的函数：yt 1的新息 // 192附录8E 长期收入模型中的新息 // 193第9章 // 201标准家庭技术9.1 引言 // 2019.2 标准家庭技术的定义 // 2019.3 动态需求方程 // 2029.4 经典方程的求解 // 2079.5 算子恒等价 // 2119.6 Becker-Murphy的理性成瘾模型 // 212附录9A 傅里叶变换 // 215第10章 // 227举例10.1 局部均衡 // 22710.2 设定 // 22710.3 不确定性条件下的均衡投资 // 23110.4 住房模型 // 23210.5 养牛周期 // 23410.6 就业选择和工资模型 // 238附录10A 家庭分散化模型 // 242第11章 // 244永久收入模型11.1 技术 // 24411.2 两个推断 // 24611.3 分配法则 // 24811.4 确定性稳态 // 25311.5 协整 // 25511.6 收入的边际效应不变 // 25611.7 消费的外部性 // 260附录11A 国外税收平滑模型 // 262第12章 // 264Gorman异质家庭12.1 引言 // 26412.2 Gorman加总（静态） // 26512.3 异质消费者经济体 // 27012.4 分配 // 27112.5 风险分担 // 27412.6 有限市场分配原则的实施 // 274附录12A 计算举例 // 276第13章 // 280完全市场加总13.1 引言 // 28013.2 偏好、家庭与技术 // 28113.3 帕累托问题 // 28213.4 竞争性均衡 // 28713.5 均衡的求解 // 28813.6 完全市场的加总 // 29013.7 完全市场加总的编程问题 // 29313.8 小结 // 30013.9 加总偏好冲击过程 // 30013.10 初始条件 // 301第14章 // 303季节性周期模型14.1 三个季节性模型 // 30314.2 周期性经济 // 30414.3 资产定价 // 30914.4 预测理论 // 31114.5 利率的期限结构 // 31314.6 条件协方差 // 31314.7 堆栈式与跳样式系统 // 31514.8 堆栈式与跳样式过程的协方差 // 32014.9 Tiao-Grupe方程式 // 32214.10 周期性Hall模型 // 32814.11 一个周期性模型的周期性新息表示 // 332附录14A 变相的周期性 // 333附录A MATLAB编程 // 343参考文献 // 383
封面
书名:动态线性经济的递归模型
作者:拉尔斯.彼得.汉森
页数:未知
定价:¥85.0
出版社:机械工业出版社
出版日期:2017-05-01
ISBN:9787111565239
PDF电子书大小:69MB 高清扫描完整版