期权波动率与定价-高级交易策略与技巧-(原书第2版)
相关资料
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第1版赞誉
关于期权理论与实务*全面的成果……所有对金融风险及资产管理行业内成长*快的领域（期权）感兴趣的人的必读书。
—— 杰克·山德纳（Jack Sandner）
芝加哥商品交易所（CME）董事会主席
与其他同类书相比，纳坦恩伯格的《期权波动率与定价》阐述了波动率分析的微妙之处，使交易员受益更多。新版必将拓展并强化他的贡献。
—— 加里 L. 甘斯梯纽（Gary L. Gastineau）
华宝（S.G. Warburg）公司高级副总裁
全球股权衍生品研发总监
纳坦恩伯格在期权理论与实务方面出类拔萃。新版《期权波动率与定价》更证明了他在这些领域内的沟通与教育能力。这本书是严肃期权交易者的必读。
—— 帕特里克 J. 卡塔尼亚（Patrick J. Catania）
芝加哥期货交易所（CBOT）市场与产品开发部高级副总裁
终于有一本书填补了空白……很长时间内出现的*好的一本。波动率——很多作者常常忽视的市场因素，终于得到应有的充分论述。
—— 《期货》杂志
Futures
纳坦恩伯格完成了一项令人敬佩的工作，他关注到了波动率及相应的概率与风险。书写的很棒！
—— 亚历山大·埃尔德（Alexander Elder）
《期货期权世界》（Futures and Options World）
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本书特色
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自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球期权交易者*广泛阅读的权威书籍。由于对期权定价原理清楚的解释及对交易策略深入的分析，本书成为有抱负的期权交易者的必读书目。从业超过30年的谢尔登·纳坦恩伯格也因此成为了期权业内广泛认可的权威专家。职业交易员新人一进公司就会首先收到这本书，书中的交易策略和风险管理技巧能让其在期权市场获得成功。
本书是修订后的第2版，更新并扩展了部分内容，为大家奉上了*全面的通往高级交易策略和技巧的指南。这本书覆盖内容广泛，包括：
期权理论基础
动态对冲
波动率与方向性交易策略
风险分析
头寸管理自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球期权交易者*广泛阅读的权威书籍。由于对期权定价原理清楚的解释及对交易策略深入的分析，本书成为有抱负的期权交易者的必读书目。从业超过30年的谢尔登·纳坦恩伯格也因此成为了期权业内广泛认可的权威专家。职业交易员新人一进公司就会首先收到这本书，书中的交易策略和风险管理技巧能让其在期权市场获得成功。
本书是修订后的第2版，更新并扩展了部分内容，为大家奉上了*全面的通往高级交易策略和技巧的指南。这本书覆盖内容广泛，包括：
期权理论基础
动态对冲
波动率与方向性交易策略
风险分析
头寸管理
股票指数期货与期权
波动率合约
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内容简介
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*受欢迎的期权经典必读书，每一位期权交易员都不能错过纳坦恩伯格的著作和培训。
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作者简介
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谢尔登·纳坦恩伯格
(Sheldon Natenberg)
自1982年开始他的交易生涯，开始是作为芝加哥期权交易所（CBOE）个股期权的独立做市商。1985~2000年，他涉足商品期权交易领域，担任芝加哥期货交易所（CBOT）的独立场内交易员。2000年以来，他加入了一家自营衍生品交易公司——芝加哥交易公司，并成为教育团队的讲师。
做交易的同时，纳坦恩伯格先生还是一位著名的期权作家和活跃的培训师。他在全球各主要交易所（包括芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥期货交易所（CBOT）、芝加哥期权交易所、纽约商业交易所（NYME）、伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）、德国期货期权交易所、悉尼期货交易所、新加坡国际金融期货交易所等）举办了多次培训会，他还为世界范围内的许多专业交易公司举办了大量的内部培训。
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目录
目录序言中文版序前言第1章金融合约/1��1买入与卖出/1��2远期合约的名义价值/1��3结算流程/1��4市场诚信/第2章远期定价/2��1实物商品（粮食、能源产品、贵金属等）/2��2股票/2��3债券与票据/2��4外汇/2��5股票与期货期权/2��6套利/2��7股利/2��8卖空/第3章合约规范与期权术语/3��1合约规范/3��2期权价格的构成/第4章期权到期损益/4��1平价关系图/第5章理论定价模型/5��1概率的重要性/5��2一种简单的方法/5��3布莱克-斯科尔斯模型/第6章波动率/6��1随机游走和正态分布/6��2均值和标准差/6��3远期价格作为分布的均值/6��4波动率作为标准差/6��5按时间衡量波动率/6��6波动率和观测到的价格变化/6��7关于利率产品/6��8对数正态分布/6��9解释波动率数据/第7章风险度量Ⅰ/7��1Delta/7��2Gamma/7��3Theta/7��4Vega/7��5Rho/7��6风险度量的解释/第8章动态对冲/8��1初始对冲/第9章风险度量Ⅱ/9��1Delta/9��2Theta/9��3Vega/9��4Gamma/9��5Lambda（Λ）/第10章价差导论/10��1什么是价差/10��2期权价差/第11章波动率价差/11��1跨式期权/11��2宽跨式期权/11��3蝶式期权/11��4鹰式期权/11��5比例价差/11��6圣诞树形期权/11��7日历价差/11��8时间蝶式期权/11��9利率和股利变化的影响/11��10对角价差/11��11选择一个恰当的策略/11��12调整/11��13价差指令输入/第12章牛市价差与熊市价差/12��1裸头寸/12��2牛、熊比例价差/12��3牛、熊蝶式期权与牛、熊日历价差/12��4垂直价差/第13章风险因素/13��1波动率风险/13��2现实的考虑/13��3误差限度是多少/13��4股利与利息/13��5什么是好的价差/第14章合成头寸/14��1合成标的合约/14��2合成期权/14��3价差策略中的合成头寸/14��4铁蝴蝶期权和铁鹰式期权/第15章期权套利/15��1期货期权/15��2锁定的期货市场/15��3股票期权/15��4套利风险/第16章美式期权提前行权/16��1套利边界/16��2股票看涨期权提前行权/16��3股票市场提前执行看跌期权/16��4卖空提前行权股票的影响/16��5期货期权的提前行权/16��6保护价值与提前行权/16��7美式期权的定价/16��8提前行权策略/16��9提前行权的风险/第17章利用期权套保/17��1保护性看涨期权和看跌期权/17��2持保立权/17��3领子期权/17��4复杂套保策略/17��5降低波动率套保/17��6投资组合保险/第18章布莱克-斯科尔斯模型/18��1n（x）与N（x）/18��2一种有用的近似估算方式/18��3Delta/18��4Theta/18��5Gamma、Theta和Vega的*大值/第19章二项式期权定价/19��1一个风险中性的世界/19��2期权估值/19��3Delta/19��4Gamma/19��5Theta/19��6Vega与Rho/19��7u值与d值/19��8Gamma值的租赁/19��9美式期权/19��10股息/第20章再论波动率/20��1历史波动率/20��2波动率预测/20��3隐含波动率是对未来波动率的预测/20��4远期波动率/第21章头寸分析/21��1关于做市的一些想法/21��2配股/第22章股指期货与期权/22��1什么是指数/22��2股指期货/22��3股指期权/第23章模型与真实世界/23��1市场是无摩擦的假设/23��2期权有效期内利率不变的假设/23��3期权有效期内波动率不变的假设/23��4交易连续假设/23��5到期跨式期权/23��6波动率与标的合约价格大小无关假设/23��7到期时标的合约价格呈对数正态分布/23��8偏度与峰度/第24章波动率倾斜/24��1对倾斜建模/24��2偏度和峰度/24��3倾斜风险测度/24��4波动率的移动/24��5偏度与峰度策略/24��6隐含分布/第25章波动率合约/25��1已实现的波动率合约/25��2隐含波动率合约/25��3交易VIX/25��4复制波动率合约/25��5波动率合约运用/写在*后/附录A期权术语表与相关专有名词/附录B一些有用的数学知识/译后记/
封面
书名:期权波动率与定价-高级交易策略与技巧-(原书第2版)
作者:谢尔登.纳坦恩伯格
页数:544
定价:¥128.0
出版社:机械工业出版社
出版日期:2018-02-01
ISBN:9787111589662
PDF电子书大小:47MB 高清扫描完整版