证券投资实证研究-重点文献导读-(第二版)
节选
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《高等院校研究生用书:证券投资实证研究·重点文献导读(第2版)》适合高等院校为博士/硕士研究生开设的财务会计理论、证券投资等课程,读者可以掌握证券投资研究的*新前沿,发掘新的研究题目。也适合证券投资界专业人士阅读,读者可以了解证券投资策略设计的*新发展,并用来指导现实投资活动。
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内容简介
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本书介绍了资本市场实证研究中有关证券投资研究的理论框架，包括有效资本市场假说、投资异象研究、套利成本、套利风险、行为金融学五个部分，系统论述了证券投资研究的两大学派历史的渊源和*新的成果。在此基础上，精选了30篇重点学术文章，撰写了导读。
本书适合高等院校为博士/硕士研究生开设的财务会计理论、证券投资等课程，读者可以掌握证券投资研究的*新前沿，发掘新的研究题目。本书也适合证券投资界专业人士阅读，读者可以了解证券投资策略设计的*新发展，并用来指导现实投资活动。
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目录
第1章 有效资本市场理论、行为金融学与证券投资研究综述 1.1前言 1.2有效资本市场假说 1.3投资异象的出现及其对有效资本市场理论的挑战 1.4套利成本与市场有效性 1.5套利风险与市场有效性 1.6行为金融学：错误定价为什么会发生？ 1.7结论第2章 有效资本市场假说 2.1本章 概述 2.2知识在社会中的利用 hayek,f.a..1945.the use of knowledge in society.americaneconomic review 35：519530 2.3有效资本市场：ⅱ fama, eugene. 1991.efficient capital markets:ⅱ.journal offinance 46:15751617 2.4期望股票回报的横截面分析 fama, e., french, k.. 1992. the cross?section of expected stockreturns.journal of finance 47: 427466 2.5股票和债券回报中的共同风险因素 fama, e., french, k.. 1993. common risk factors in the returnson stocks and bonds.journal of financial economics 33:356 附录 中国证券市场fama?french三因素 计算过程说明第3章 投资异象的出现及其对有效资本市场假说的挑战 3.1本章 概述 3.2普通股的股票回报和市场价值之间的关系 banz, rolf.1981. the relationship between return and marketvalue of common stocks.journal of financial economics 9:318 3.3盈余收益、市场价值与回报之间的关系：基于纽 约股票市场的进一步论证 basu,s..1983.the relationship between earnings yield,marketvalue and return for nyse common stocks: further evidence.journalof financial economics 12: 129156 3.4市场真的过度反应了吗？ debondt, w., and r. thaler. 1985.does the stock marketoverreact? journal of finance 40:793805 3.5“买进赢者，卖出输者”的回报：对市场有效性的挑战 jegadeesh, n. and s. titman.1993.returns to buying winners andselling losers: implications for stock market efficiency.journal offinance 48:6591 3.6盈余公告后的价格漂移：反应滞后还是风险溢价？ bernard, victor l., and jacob k.thomas, 1990.post?earnings?announcement drift: delayed price response or riskpremium? journal of accounting and economics 13:305341 3.7股票价格是否完全反映了应计项目和现金流中关 于未来盈余的信息？ sloan, richard. g.. 1996. do stock prices fully reflectinformation in accruals and cash flows about future earnings? theaccounting review 71:289315 3.8会计稳健性、盈余质量和股票回报 penman, s. and x. zhang.2002.accounting conservatism, thequality of earnings, and stock returns. the accounting review 77:237264 3.9资产规模增长与股票横截面回报 cooper m.j., h.gulen, and m. schill.2008.asset growthand thecross?section of stock returns.the journal of finance 63:16091651 3.10中国上市公司股票横截面回报预测性研究 cakici, n., k. chan, and k. topyan. 2011. cross?sectional stockreturn predictability in china.香港科技大学工作论文第4章 套利成本与市场有效性 4.1本章 概述 4.2估计交易成本的一种新方法 lesmond, d., ogden, j., trzcinka, c.. 1999. a new estimate oftransaction costs.review of financial studies 12: 11131141 4.3套利成本：来自封闭式基金的证据 pontiff, j.. 1996. costly arbitrage: evidence from closed endfunds. quarterly journal of economics111:11351152 4.4股票借贷市场 d?avolio, g.. 2002. the market for borrowing stocks.journal offinancial economics 66: 271306 4.5卖空限制与股票回报 jones, charles, and owen lamont.2002. short sale constraintsand stock returns.journal of financial economics 66: 207239 4.6观念差异和横截面股票回报 diether, k., c.malloy and a.scherbina. 2002. differences ofopinion and the crosssection of stock returns.journal of finance57: 21132141第5章 套利风险与市场有效性 5.1本章 概述 5.2投资者情绪与封闭式基金折价之谜 lee, c.m.c., a.shleifer, and r.thaler. 1991. investor sentimentand the closed?end fund puzzle.journal of finance 56: 75109 5.3套利是否使得股票的需求曲线趋于水平呢？ wurgler, jeffrey, and katia zhuravskaya. 2002. does arbitrageflatten demand curves for stocks? the journal of business 75:583608 5.4套利风险与b/m异象 ali, ashiq, lee?seok hwang, and mark trombley. 2003. arbitragerisk and the book?to?market anomaly.journal of financial economics69: 355373 5.5套利风险与盈余报告后的漂移 mendenhall, r..2004. arbitrage risk and post?earningsannouncement drift.journal of business 77:875894 5.6为什么套利不能阻止应计异象的存在？特质风险 和套利成本的作用 mashruwala, christina, shivaram rajgopal, and terry shevlin.2006. why is the accrual anomaly not arbitraged away? the role ofidiosyncratic risk and transaction costs. journal of accounting andeconomics 42: 333第6章 行为金融学：错误定价为什么会发生？ 6.1本章 概述 6.2市场有效与会计研究：对于s.p.kothari“会计领 域资本市场研究”的讨论 lee, charles m.c.. 2001.market efficiency and accountingresearch: a discussion of “capital market research in accounting”by s.p.kothari.journal of accounting and economics 31:233253 6.3反转投资策略、推断和风险 lakonishok, j., a.shleifer, and r.w.vishny. 1994. contrarianinvestment, extrapolation, and risk.journal of finance49:15411578 6.4信息不确定性与股票的预期回报 jiang, guohua, charles m.c.lee, and grace zhang.2005.information uncertainty and expected returns. review ofaccounting studies, v10, no.2/3, 185221 6.5投资者情绪与股票的横截面回报 baker, malcolm, and jeffrey wurgler. 2005. investor sentimentand the cross?section of stock returns.journal of finance lxi:16451678 6.6过早卖出盈利股而过久持有亏损股的倾向：理论 和证据 shefrin, hersh, and meir statman.1985. the disposition to sellwinners too early and ride losers too long: theory andevidence.journal of finance 40: 777790第7章 投资策略设计中的统计问题：如何正确衡量股票的回报 7.1本章 概述 7.2发现股票长期超额回报：检验统计量功效与设 定的经验证据 barber, brad, and john lyon. 1997. detecting long?run abnormalstock returns: the empirical power and specification of teststatistics.journal of financial economics 43: 341372 7.3检验股票长期超额回报的优化方法 barber, brad, john lyon, and c. tsai. 1999. improved methodsfor tests of long?run abnormal stock returns.journal of finance 54:165201第8章 证券投资研究未来展望 8.1投资策略研究的成果 8.2投资策略研究对金融投资界的指导作用 8.3投资策略研究面临的问题 8.4投资策略研究的新动力 8.5中国资本市场投资研究
封面
书名:证券投资实证研究-重点文献导读-(第二版)
作者:陆正飞 等主编
页数:206
定价:¥32.0
出版社:中国人民大学出版社
出版日期:2013-10-01
ISBN:9787300180144
PDF电子书大小:59MB 高清扫描完整版