清华汇智文库奇异及组合奇异期权定价研究:模型架构与推导

本书特色

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本文从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权，CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。

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内容简介

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本文从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权，CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。

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作者简介

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管理学博士，财务管理学博士后， 研究生导师，工程管理研究所财务中心主任，美国Academy of Accounting and Financial Study 评审员，国际期刊International Economic Journal、Journal of Economics Finance Administration Science 论文评审员；主持国家自然科学基金、中国博士后特别资助基金、北京市青年英才计划项目、北京市大学生科研立项等，参加国家级和省部级课题多项。在国内外核心期刊和国际会议发表学术论文多篇。

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目录

1绪论
1��1研究背景
1��2早期的期权定价理论
1��3Black�睸choles期权定价理论
1��4期权定价理论研究的现状
1��5期权定价理论研究的重要意义
1��6本书的主要工作
2基于CEV扩散过程的领子期权定价研究
2��1引言
2��2CEV扩散过程
2��3领子期权定价公式推导
2��4本章小结
3双重障碍期权定价研究
3��1引言
3��2吸收障碍随机移动的反射原理
3��3双重障碍期权价格确定
3��4本章小结
4回溯期权在CEV过程中的三叉结合树定价研究
4��1引言
4��2CEV模型的三叉结合树近似
4��3回溯期权定价研究
4��4本章小结
5服从CEV过程的算术亚式期权定价研究
5��1引言
5��2服从CEV过程的亚式期权定价模型
5��3运用三项树方法对CEV过程下亚式期权定价
5��4算例分析
5��5本章小结
6多阶研发波动率估计的复合期权定价研究
6��1引言
6��2研发投资中复合期权
6��3案例分析
6��4本章小结
7跳分形过程下支付红利美式看涨期权的复合期权定价研究
7��1引言
7��2股票价格行为与复合期权定价
7��3支付红利美式看涨期权的定价
7��4本章小结
8模糊实物期权定价研究
8��1实物期权的概率性估值
8��2模糊数的期望值和方差
8��3模糊实物期权定价的混合方法
8��4欧洲某电信公司战略投资分析
8��5本章小结
9聚类实物期权定价研究
9��1保险期权定价研究
9��2企业并购期权定价研究
9��3技术管理型人力资本灰色期权定价研究
9��4新技术项目基于贝叶斯期权定价研究
9��5本章小结
10服从跳分形过程的亚式幂期权定价研究
10��1引言
10��2估值模型
10��3几何平均亚式幂期权解析定价公式
10��4算术平均亚式幂期权模拟价格
10��5本章小结
11虹式亚洲期权定价研究
11��1引言
11��2虹式几何平均亚洲期权解析解
11��3虹式算术平均亚洲期权的模拟定值
11��4广义择好幂期权定价
11��5本章小结
12跳分形过程下美式交换期权的延展期权定价研究
12��1引言
12��2跳分形过程经济模型框架
12��3延展期权定价公式推导
12��4美式交换期权近似定价
12��5数值模拟
12��6本章小结
13结论
参考文献
以**作者在国内外核心期刊发表的学术论文

封面

书名:清华汇智文库奇异及组合奇异期权定价研究:模型架构与推导

作者:彭斌

页数:0

定价:¥79.0

出版社:清华大学出版社

出版日期:2018-04-01

ISBN:9787302533221

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