国债期货交易实务

本书特色

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我国5年期和10年期国债期货可交割券覆盖的期限范围比较窄，特别是5年期国债期货自2015年12月合约起可交割券剩余期限范围调整为4～5.25年后，可交割券之间久期和收益率差别不大，交割期权的价值应该很低，期货的价格应接近于远期价格。然而，我国国债期货市场运行4年多的实践证明，5年期和10年期国债期货隐含的转换期权价值非常之高。对这些现象，作者在本书中做出了理论上的解释。

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作者简介

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2012年11月加入中国金融期货交易所，任副总经理。1996至2009年间，在国家开发银行工先后从事信贷和交易工作，历任副处长、处长、副局长。2009年加入中再资产管理公司，任副总经理，从事投资管理工作。毕业于解放军装甲兵工程学院和英国兰卡斯特大学，分别获工学硕士学位和金融学硕士学位，高级工程师。

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封面

书名:国债期货交易实务

作者:戎志平

页数:310

定价:¥80.0

出版社:中国财政经济出版社

出版日期:2017-10-01

ISBN:9787509577707

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