基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究
本书特色
[
在对原油期货价格波动建模的基础上，进一步构建新模型对原油期货“好”和“坏”价格波动进行预测。再以5分钟高频数据为样本，对以上模型进行样本内和样本外分析。样本内分析使用OLS方法对模型进行参数估计；样本外分析使用滚动窗样本外预测方法得到各模型的预测值，使用MCS检验评价各模型的样本外预测能力。
]
内容简介
[
在对原油期货价格波动建模的基础上，进一步构建新模型对原油期货“好”和“坏”价格波动进行预测。再以5分钟高频数据为样本，对以上模型进行样本内和样本外分析。样本内分析使用OLS方法对模型进行参数估计；样本外分析使用滚动窗样本外预测方法得到各模型的预测值，使用MCS检验评价各模型的样本外预测能力。
]
封面
书名:基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究
作者:龚旭
页数:230
定价:¥48.0
出版社:厦门大学出版社
出版日期:2018-02-01
ISBN:9787561576090
PDF电子书大小:123MB 高清扫描完整版