金融计量学(第4版)/邹平

内容简介

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本书为“匡时”系列下的“金融学系列”之一。本书的写作理念或者说预期目标就是，一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果，另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。本书是作者和同事讲授金融计量学课程十余年，结合教学和研究心得积累而成。靠前外类似的教材众多，而本教材的特色在于：秉承写作理念，在确保金融计量理论阐述完整的前提下，强调依托金融计量软件对实证能力的训练，强调对实证性论文写作能力的培养。本书通过对Microfit和EViews两个软件的演示，借助于每章的案例和数据，借助于与教材配套的实验手册和软件操作手册，讲解实证分析的具体实施，同时能让学生感悟到两个软件的优势互补，如ARDL边限协整检验在Microfit中的操作，VAR和(G)ARCH模型在EViews中的操作，培养和提升学生独立完成实证分析的能力。

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作者简介

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　　邹平，金融学博士、上海财经大学金融学教授、博士生导师。1998年获香港王宽诚基金会全额资助赴英国伦敦大学亚非学院学习，并于2002年获金融学博士学位。主要讲授课程为金融计量学、国际金融学、证券投资学和货币银行学。主要研究领域为金融政策、金融机构风险管理和金融市场资产定价。

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目录

前言**章 金融计量学介绍**节 金融计量学的含义及建模步骤第二节 金融计量学软件简介本章小结关键术语思考题练习题第二章 *小二乘法和线性回归模型**节 *小二乘法的基本属性第二节 一元线性回归模型的统计检验第三节 多变量线性回归模型的统计检验第四节 预测第五节 模型选择附录本章小结关键术语思考题练习题第三章 异方差和自相关**节 异方差的介绍第二节 异方差的检验第三节 异方差的修正第四节 金融实例分析第五节 自相关的概念和产生原因第六节 自相关的度量与后果第七节 自相关的检验与修正本章小结关键术语思考题第四章 多重共线性和虚拟变量的应用**节 多重共线性的概念和后果第二节 多重共线性的检验第三节 多重共线性的修正第四节 金融数据的多重共线性处理——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析第五节 虚拟变量模型第六节 回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验第七节 回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法第八节 实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用本章小结关键术语思考题练习题第五章 时间序列数据的平稳性检验**节 随机过程和平稳性原理第二节 平稳性检验的具体方法第三节 协整的概念和检验第四节 误差修正模型第五节 因果检验第六节 实例一一金融数据的平稳性检验本章小结关键术语思考题练习题第六章 动态模型**节 ARDL模型的概念和构造第二节 ARIMA模型的概念和构造第三节 VAR模型的概念和构造第四节 （G）ARCI{模型的概念和构造附录本章小结关键术语思考题练习题第七章 联立方程模型的概念和构造**节 联立方程模型的基本概念第二节 联立方程模型的识别第三节 联立方程模型的估计第四节 实例——联立方程模型在金融数据中的应用本章小结关键术语思考题练习题第八章 实证性文章的写作**节 实证性论文框架的构建第二节 典型研究课题的简介附录一附录二附表实验手册实验一 异方差的检验与修正实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用实验三 金融数据的平稳性检验实例四 ARDL模型的运用实验五 ARIMA模型的概念和构造实验六 VAR模型的概念和构造实验七（G）ARC模型在金融数据中的应用实验八 联立方程模型在金融数据中的应用参考文献

封面

书名:金融计量学(第4版)/邹平

作者:邹平

页数:360

定价:¥48.0

出版社:上海财经大学出版社

出版日期:2017-03-01

ISBN:9787564230791

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