开放式基金投资能力量化研究

本书特色

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本书首先使用不同方法多角度揭示其投资业绩现状，并检验其业绩显著性、稳定性和持续性，从而获得一般性认识；然后尝试构建开放式基金投资能力概念和分析框架，将投资能力与投资业绩在内涵和外延上做严格区分，指出二者的区别和联系，进而对开放式基金投资能力进行详细考察，检验其显著性，并揭示交易成本和管理费用等对投资业绩的影响；*后，基于经典资产配置思想，分别从个股、行业和动态配置三个方面，初步提供提升开放式基金投资能力的途径。

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内容简介

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本书以开放式基金为代表，在现有的理论基础和实践背景上，首先揭示其投资业绩现状，即使用不同的评价方法，检验其业绩的显著性、稳定性和持续性等，从而获得一般性认识。然后尝试构建开放式基金投资能力概念体系和研究框架，将投资能力与投资业绩在内涵和外延上做严格区分，指出二者的区别和联系。进而引入一种非参数检验方法，对开放式基金的投资能力进行详细考察，检验其显著性揭示交易成本和管理费用对投资业绩的影响。*后，在经典资产配置分析框架下，分别从个股配置、行业配置和动态配置三个方面，初步提供了提升投资能力的途径。

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作者简介

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刘广，男，1980年出生，河南信阳人，华南理工大学管理学博士。现为广州大学经济与统计学院经济学系讲师，广州发展研究院兼职研究员。主要从事资产组合优化、资本市场效率与公司金融等方面的教学与科研工作。曾在金融行业从业多年，具有丰富的投融资实践经验。已在国内外核心期刊发表论文十余篇，主持或参加国家和省部级等各类科研项目近十项，为相关政府部门和企事业单位出具专项报告二十余份。

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目录

**章　导论／001　　**节　研究背景／001　　第二节　研究问题与意义／006　　第三节　相关概念界定／011　　第四节　研究内容与方法／021　　第五节　逻辑结构／024　　第六节　主要创新／025第二章　文献回顾与理论评述／027　　**节　资本市场理论起源与演进／027　　第二节　投资能力研究综述／031　　第三节　投资组合与资产配置／049　　第四节　本章小结／054第三章　样本选择与数据采集／055　　**节　大盘指数数据采集与分析／055**章　导论／001　　**节　研究背景／001　　第二节　研究问题与意义／006　　第三节　相关概念界定／011　　第四节　研究内容与方法／021　　第五节　逻辑结构／024　　第六节　主要创新／025第二章　文献回顾与理论评述／027　　**节　资本市场理论起源与演进／027　　第二节　投资能力研究综述／031　　第三节　投资组合与资产配置／049　　第四节　本章小结／054第三章　样本选择与数据采集／055　　**节　大盘指数数据采集与分析／055　　第二节　开放式基金样本选择与数据采集／058　　第三节　行业样本选择与数据采集／068　　第四节　股票样本选择和数据采集／073　　第五节　本章小结／077第四章　开放式基金投资能力测算与检验／078　　**节　概述／078　　第二节　开放式基金投资能力的国际现状／080　　第三节　我国开放式基金投资能力的统计分析／082　　第四节　我国开放式基金投资能力测算及实证检验／085　　第五节　本章小结／099第五章　标准资产配置对投资能力影响的数理分析／101　　**节　概述／101　　第二节　模型假设／103　　第三节　不含无风险资产时标准资产配置分析／106　　第四节　包含无风险资产时标准资产配置分析／113　　第五节　本章小结／115第六章　个股和行业资产配置对投资能力影响的实证研究／117　　**节　概述／117　　第二节　研究设计／119　　第三节　实证检验与结果分析／124　　第四节　模型稳健性检验／127　　第五节　本章小结／129第七章　动态资产配置对投资能力影响的实证研究／130　　**节　概述／130　　第二节　算法基本原理／132　　第三节　算例及算法稳定性检验／134　　第四节　动态资产配置有效性实证检验／140　　第五节　本章小结／144第八章　结论与展望／145　　**节　研究结论／145　　第二节　研究展望／147参考文献／152附　录／171　　附录1　样本基金资料汇总／171　　附录2　样本基金资产配置／174　　附录3　样本基金十大重仓股占比情况／179　　附录4　样本基金与比较基准的业绩差异／182　　附录5　个股配置能力显著性检验结果（k=1）／187　　附录6　个股配置能力显著性检验结果（k=2）／191　　附录7　个股配置能力显著性检验结果（k=4）／195　　附录8　行业配置能力显著性检验结果（k=1）／199　　附录9　行业配置能力显著性检验结果（k=2）／203　　附录10　行业配置能力显著性检验结果（k=4）／207 信息

封面

书名:开放式基金投资能力量化研究

作者:刘广

页数:220

定价:¥79.0

出版社:社会科学文献出版社

出版日期:2016-08-01

ISBN:9787509786864

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